ポートフォリオの罠

ときにあなたは、
ポートフォリオ
なる言葉をご存知でしょうか?

インターネットを見回すと、なにやらアチコチで
「ポートフォリオ」という言葉が活用されています。

自動売買ソフトの評価についても、
「●●のお勧めポートフォリオ!!」
などという言い回しで使われていたりします。

 

はい。

この「ポートフォリオ」について、
チックラ提言します。

 

巷では、ひどく安っぽく利用されている
「ポートフォリオ」という言葉ですが、
ひとことで「ポートフォリオ」と言っても、
簡単に組めるものではまったくありません。

FXにおけるポートフォリオについて説明すると、
統計学をベースとした考え方から成り立つ
安全資産と危険資産の最適保有率のことです。

稼げそうなEAを複数並行して走らせることで、
「●●のポートフォリオは今月は大勝利でした!!」
などと近視眼的に導き出せるようなモノではありません。

適切なポートフォリオを組もうと思えば、
過去の実績に基いた多変量解析という統計理論を用いて
計算するのが基本になるので、
単なる「良さそうなEAの取捨選択」では無い訳です。

凄く簡単に言ってしまうと、
どちらかが下がっているときにはもう一方が上がる
という逆相関の関係にあるEAを組み合わせるのが、
ポートフォリオの基礎基本な訳ですが、
ポートフォリオを実際に組むためには、
対象となるEAの数年間のバックテスト結果と
フォーワド結果を数値化し、
緻密な計算によってしか導き出せない訳です。

 

「で、西ヤンよ。
 アンタ、
 さっきからようわからん言葉を並べているが、
 どんなポートフォリオを組んどるんだ?」

 

はい。

私はポートフォリオなんぞ組んでいません。

 

「ぬなっ?」

 

結果として「複数のEA」は運用していますが、
意識してポートフォリオを組もうとはしていません。

 

以前に、あるEAの制作者さんと話していた時に、
「本当にそうだよな。」
と思いっきり意見が一致した話しです。

と言うのは、
少ない資金で複数のEAを無理矢理捻り出し、
偽りのポートフォリオに手を染めるくらいならば、
「たったひとつだけ」の稼げるEAを血眼になって探し、
そこに資金投下すべきだと。

インターネットに浮遊散乱する情報を見ている限り、
「ポートフォリオ」なんていうキレイゴトは、
EAをたくさん買わせたいという「仕掛ける側の人間」が
好んで使う言葉でしょう。

たいていの場合は。

(そうでない方の名誉のために言っておくと、
 そうでない場合もあると思いますが。)

 

私に言わせれば、資金が100万円とか300万円程度で
「どんなポートフォリオを組むべきだろうか(悩)?」
などと頭を悩ませるのであれば、
そのくらいの資金であればポートフォリオなど考えず、
懸命に見つけた「ただひとつだけ」のEAを、
資金管理を万全にしてひたすら丁寧に運用すれば良い
と考えます。

以前、あるEAの制作者さんがセミナーで、
「ポートフォリオを組むのは1,000万円からで良い。」
と言っていましたが、私もかなり同意見です。

1,000万円ってのはやや大き過ぎな感もありますが、
仮に投資規模が500万円以上になるようであれば、
そこで初めて「ポートフォリオ」とやらに心を砕けば
良いのだと思います。

 

「じゃあ西ヤンよ、
 オレの投資金は現在100万円なんだけど、
 それでも1つのEAでエエンかいな?」

 

はい。

私はそれでも良いと思います。

たったひとつのEAを、超ガンバって探して、
たったひとつのEAを、超集中して運用した方が、
私は「良い結果を導き出しやすい」と考えます。

だって、よく考えてください。

この世には、まともに稼げるEAが少ないですよね?

1つ、素晴らしいEAを探すのも難儀な話しなのに、
2つ、3つと、EAをなんとか探し出し、
無理に組み合わせて運用することが、
どれだけ危なっかしくリスクがあるのかを。

であれば、1つのEAに一球入魂でエエンです。

そうすれば、無駄な初期コストは抑えられますし。
(クソにもならないEAを買う必要がありませんからね。)

 

「わかった、西ヤン。
 下手なポートフォリオが無効なのはわかった。
 でも、どうしても2つ以上のEAを動かしたいんよ。
 オレは。」

 

でしたらご自由にどうぞ。

優れたEAであれば、
複数運用であっても問題は無いと思います。

つまるところ私が申したいのは、
(私を含めた)情報提供側の手のひらの上で
ただコロコロと転がされることなく、
(私を含めた)情報提供側の情報から、
必要かつ都合の良い情報を引っ張り出し、
あなたが最終判断を下していただきたい
ということです。

特に、私は、
「私だけの情報を参考にしてください!!」
などと、恥知らずで得体の知れない発言を
するつもりもありません。

狭心症の如くの狭い心は持っておりませんし、
(意味は違っていますが。)
そこまであなたの心をコントロールしようとも
思っていません。

様々な見解を持った人間の話をまんべんなく聞き、
あなたにとっての「正しい見解」を
導き出していただければ良いと思っています。

 

あえてポートフォリオという言葉を使うならば、
一点だけヒントを差し上げます。

この世のほとんどのEAは、
何らかの「テクニカル指標」をベースに
制作されています。

ですので、
あなたが運用しているのが、
「テクニカル指標をベースに制作されたEA」
であれば、
「テクニカル指標をベースに制作されていないEA」
を、
あなたが運用しているのが、
「テクニカル指標をベースに制作されていないEA」
であれば、
「テクニカル指標をベースに制作されたEA」
を組み合わせてみてください。

 

あくまでもご参考までに。

 

いずれにせよ、ポートフォリオってのは、
響きは美しいですし、正しい言葉に聞こえガチですが、
仕掛ける側の都合の良い「言葉」であることが往々にしてあることを、
頭の隅に入れておけば、いらぬ出費は減るかも知れません。

 

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